国际金融 期货交易 套期保值 通过计算说明出口商如何进行套期保值的
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发布时间：2022-04-23 23:55
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热心网友
时间：2023-10-14 10:06
5月10日美国出口商卖货60万加元，换算美元为0.8239*60万=49.434万美元。卖出6份11月10万加元期货合约，总价值60万加元，相当按11月远期汇率算，合约价值0.824*60万=49.44万美元。
到11月10日时，出口商拿到60万加元，换算成美元为0.821*60万=49.26万美元。
49.26-49.434=-0.174，相当于出口商亏损0.174万美元。期货市场中，合约价值0.8201*60=49.206万美元。买入平仓操作后。49.206-49.44=-0.234，相当于出口商在期货市场中赚了0.234万美元。
综上：0.234-0.174=0.06，通过该套期保值操作，出口商不仅保值还净赚0.06万美元。
如果不进行套期保值，则出口商因汇率波动损失0.174万美元。追问亲。。。再帮忙写一个吧。帮朋友问的。追加分数一定！谢啦O(∩_∩)O（1）已知：即期汇率GBP/USD：1.8125/35，,5个月掉期率108/115，即期汇率USD/JPY：112.50/60,5个月掉期率185/198.设GBP为被报价货币，计算GBP/JPY5个月的双向汇率。
追答1.8125+0.0108=1.8233；1.8135+0.0115=1.8250
》GBP/USD远期=1.8233/50
112.50+1.85=114.35；112.60+1.98=114.58
》USD/JPY远期=114.35/114.58
1.8233*114.35=208.494355；1.8250*114.58=209.1085
》GBP/JPY远期=208.49/10
热心网友
时间：2023-10-14 10:06
一、六个月后收到60万加元，此时60万加元合美元是：60万*0.8210－60万*0.8239这是现货的收益
二、60万（0.8240-0.8201）这是卖出套保的收益
三、你比较一效二者的差值，不知套保效果了
就是做期货一样，你可以把它当做商品期货套保来算，会好理解点吧
