一、名词解释（每小题4分，共5小题，20分）
1、道德风险：款者可能从事从贷款者的观点来看不希望看到的那些活动的风险，因为这些活动使得这些贷款很可能不能归还。
逆向选择：那些最可能造成不利(逆向)结果即造成信贷风险的借款者，常常就是寻找贷款最积极，而且是最可能得到贷款的人。 2.资本市场
交易长期债务工具(1年以上)和股权工具的金融市场。 3、金融期权
4、货币流通速度：1美元用来购买经济体所产生的最终产品和劳务的平均次数。 5、理性预期：利用所有可得的信息做出的最优预测。 二、简答题（每小题6分，共5小题，30分） 1、简述凯恩斯的货币需求理论。
流动性偏好模型用货币市场供求分析均衡利率的决定 （一）流动性偏好模型的主要假定：
假定1：货币和债券两种资产作为财富贮藏手段，如果货币市场处于均衡，那么债券市场也将处于均衡。
假定2：货币的概念包括通货与支票帐户存款，前者通常没有利息收入，后者当时只有较少的利息收入。因此，假定持有货币的收益率为零，债券作为货币的唯一替代资产，其预期收益率由利率i来衡量。
（二）货币供求曲线与货币市场均衡：货币供给曲线与货币需求曲线相交交点，此时货币供给等于货币需求，货币市场达到均衡。
（三）货币需求曲线的位移
在凯恩斯的流动性偏好模型中，影响货币需求的主要有收入和价格水平两个因素；
收入效应：较高的收入水平导致每一个利率水平下的货币需求量增加，需求曲线向右位移； 物价水平效应：物价水平的上升导致每一利率水平下的货币需求量增加，需求曲线向右位移。 （四）货币供给曲线的位移
收入变化：在其他条件不变的情况下，在经济周期扩张阶段，利率随着收入的增加而上升。
物价水平的变化：在货币供给量和其他所有经济变量保持不变的情况下，当物价水平上升时，利率也会随之上升。 货币供给的变化：当货币供给增加时（其他所有因素保持不变），利率会下降。 （五）均衡利率的变动
1、收入效应：货币供给↑→扩张性影响→国民收入或财富量↑→两个模型表明利率↑； 2、价格水平效应：货币供给↑→价格水平↑→ 流动性偏好模型表明利率↑；
3、预期通货膨胀效应：货币供给↑→价格水平↑→通货膨胀率↑→预期通货膨胀率↑→可贷资金模型表明利率↑。 2‘简述解决债务合约中道德风险的办法。
1、债务合约虽然具有优势，仍然不可能消除道德风险
原因： 债务合约要求借款人偿付固定的金额，除此之外的收入才是借款人的利润，借款人就会有动力从事风险程度高于贷款人意愿的投资项目。
2、债务合约中道德风险的解决办法
方法一、较高的净值—激励相容：高净值和抵押品使得借款人和贷款人的动机统一起来。
方法二、限制性条款的监督和执行（限制不合贷款人意愿行为的条款、鼓励符合贷款人意愿行为的条款、保持抵押品价值的条款、提供信息的条款），可以解释难题8。
方法三、金融中介—解决免费搭车问题的优势—可以解释难题3-4。 3、简述商业银行资产负债表中资产的主要项目。
银行资产负债表的平衡公式及其解释： 总资产=总负债+银行资本
银行资产负债表中的负债包括以下项目： （1）支票存款（D）--60%--9%
（2）非交易存款：储蓄存款、小额定期存款、大额定期存款—56% （3）借款（B）：中央银行、其他银行、公司—2%--28% （4）银行资本—8%
4.银行资产负债表中的资产项目包括：
（1）准备金（R）---法定储备（RR）---超额储备（ER） （2）应收现金项目 （3）银行同业贷款—3% （4）证券（S）--23%
（5）贷款（L）--46%--64% （6）其他资产—7%
5.简述中央银行实施货币政策的六个最终目标。
1、高就业率 2、经济增长 3、物价稳定 4.、利率稳定 5、金融市场稳定 6、外汇市场稳定
5、利用IS—IM模型讨论扩张性财政政策和扩张性货币政策对产出和利率的长期影响。
扩张性财政政策：IS曲线向右移动，一次政府购买增加直接提高总需求，减少税收会使消费者的可支配收入增加从而提高总需求水平，更高的总产出水平将增加对货币的需求，形成对货币的超额需求，进而导致利率水平升高。
扩张货币政策：货币供给增加导致LM曲线向右移动，使得利率下降，从而引起投资支出和净出口增加，使总需求增加并导致总产出水平上升。总产出与货币供给正相关。 三、论述题（每小题10分，共4小题，40分） 1、论述商业银行信用风险管理的主要方法。
银行信用风险的根源：信息不对称导致的逆向选择与道德风险
银行解决方法：甄别与监督、与客户建立长期联系、贷款承诺、抵押物、补偿余额要求和信用配给等。
（一）甄别与监督：银行通过生产信息降低信息不对称分布的程度。
1、甄别：防范逆向选择。选出风险相对较小的借款人，为此必须搜集足够的信息。
2、贷款专业化：有利有弊。一方面意味着贷款组合相对集中风险较大；另一方面意味着信息搜集相对容易。 3、限制性契约的监督和执行：防范道德风险。
（二）信用风险管理---建立长期客户关系： 1、降低信息搜集的成本，甄别信用风险更加容易； 2、监督长期客户比监督新客户成本较低； 3、长期联系与银行和客户双方互惠互利；
4、与客户的长期联系可以使银行防范那些没有预见到的道德风险。
建立上述联系的途径：银行持有其贷款企业的股份，并派员参加这些企业的董事会。
（三）贷款承诺：
贷款承诺：银行同意在未来某一时期中以某种与市场利率相关联的利率向企业提供某一限额之内的贷款的承诺。为此，银行要求企业连续不断地提供其收入、资产和负债状况、经营活动等等的信息。 贷款承诺的目的：创造长期联系---搜集信息。 对企业的好处：需要贷款时随时可以得到。
对银行的好处：便利了银行的信息搜集工作，降低银行筛选和收集信息的成本。
（四）抵押物和补偿余额：
1、抵押物：借款人允诺一旦发生违约便提供给贷款人作为赔偿的财产，可以弱化逆向选择的后果
2、补偿余额；是一种特殊的抵押，取得贷款的企业必须在银行支票存款帐户上保留某一最低规模的资金。 3、补偿余额的作用：发挥抵押功能---提高贷款偿还的可能性---获得大量有关借款人财务状况的信息。
（五）信用配给：
信用配给：即使借款人愿意支付较高的利率，银行作为贷款人也拒绝提供贷款。信用配给有两种情形。
情形一：即使借款人愿意按照公布的利率甚至更高的利率支付利息，银行拒绝提供任何数额的贷款。理由：高利率使逆向选择问题更加恶化。
情形二：银行愿意提供贷款，但数额低于借款人的要求。理由：贷款规模与道德风险产生的利益正相关，限制贷款规模有利于限制道德风险。
2.论述《巴塞尔协议Ⅱ》三个支柱的主要内容。
第一个支柱旨在将银行的资本金要求与其实际风险更为密切地联系起来。
第二个支柱着重强调监管过程，尤其是对银行风险管理资产质量的评估程序和银行机构是否具备确定其所需资本的恰当程序。
第三个支柱着重通过增加银行披露其风险敞口、准备金和资本金规模、控制银行的管理层、内部评级体系的有效性等信息的程度，强化市场纪律。
3.写出三种货币政策工具并讨论货币政策的实施过程。
中央银行控制货币供给和利率的三个政策工具：公开市场操作、贴现机制、法定准备率。 中央银行通过管理贴现窗口、调整贴现率、道义规劝、充当最后贷款人实施货币政策。 1、调整贴现率—贴现贷款的价格管理
管理贴现窗口—贴现贷款的行政控制
道义规劝--这种道义规劝是贴现机制中隐含的始终悬起的利剑。 最后贷款人--有利于防止银行恐慌和金融危机
4.给出通货膨胀的分类并论述积极干预主义者和非积极干预主义者的观点。
通货膨胀的分类：成本推进型；需求拉动型
成本推进型--通常是由于负面的供给冲击或工人要求提高工资水平引起的，成本推动型通货膨胀是一种货币现象，是由于货币当局不采取高货币供给增长率的适应性政策；需求拉动型--通常是在政府采取的政策导致总需求曲线向右位移时发生的。如果政策制定者设定的失业率目标低于自然失业率水平，就会导致货币供给量的快速增长，进而引发通货膨胀；
积极干预主义者认为工资和价格的调整过程异常缓慢。由于经济在恢复充分就业的缓慢过程中会遭受到总产出的巨额损失，因此他们认为非积极干预主义政策成本太高。由于存在数据时滞、认识时滞、立法时滞、执行时滞和作用时滞五种时滞使得总需求曲线向右移会延迟1或2年，因此，政府应当采取积极干预的政策。
非积极干预主义者认为工资和价格的调整过程比干预主义认为的快得多，既然总产出水平能很快的会复制产出的自然水平，因此非积极干预政策成本更小。 四、论述题（10分）
结合本课程的学习内容谈谈货币供给和货币政策与一些主要宏观经济指标之间的关系。 货币和经济周期：
（1）货币在形成经济周期，即经济社会总产出的上下运动中扮演十分重要的角色， （2）货币的变化会导致经济周期的波动； 通货膨胀与货币：
（1）通货膨胀使货币持续贬值，购买力不断下降。
（2）通货膨胀发生的原因可能和货币供给量的持续增加有关。 （3）通货膨胀是货币当局必须关注的问题。 rDL成本DLRMBMStSrMBMtDL成本DLR 货币和利率水平：
（1）对于个人而言，利率水平的变动会影响消费者的支出意愿或投资者的投资决策。 （2）对于企业和公司而言，利率水平的变动会影响其投资决策。
（3）利率水平的变动是衡量经济状况尤其是信用状况松紧的一个重要经济指标。
（4）经济学家所使用的利率是各种不同利率的统称，各种不同利率往往是同方向变动的。 五、附加题（每小题15分，共2小题，30分） 1、简述中国人民银行的主要结构和主要职责。 一．中国经济中的三种金融中介机构：
中国人民银行、银监会、证监会、保监会构成中国金融体系中的最高金融管理机构，并对各类商业银行、政策性银行、保险公司、证券公司、信用合作机构、信托投资公司以及金融租赁公司等各类金融机构在金融业分业经营的条件下实行分业监管。
2、简述本次金融危机对中国实体经济的影响及中国政府的主要对策。
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