作者机构： 暨南大学经济学院统计学系,广州510632出版物刊名： 统计与决策页码： 163-165页年卷期： 2010年 第23期
主题词： GARCH模型;蒙特卡罗方法;期权定价
摘要：文章以长江电力（600900）股票和长电CWB1（580007）权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价。实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容