计量经济学的实验报告

新疆财经大学

实 验 报 告

课 程 名 称： 计量经济学

实验项目名称： 异方差/多重共线性的诊断与修正 姓 名： 学 号： 班 级：

指 导 教 师： 李磊

2011年 5 月 25 日

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新疆财经大学实验报告（3）

课 程 名 称 学 生 姓 名 实 验 地 点 计量经济学 专业 实验日期 实验类型 2010年5 月25 日 2节课 上机实验 2课时 实验项目名称 异方差/多重共线性的诊断与修正 实验时数 主要仪器设备（实验软件） 实 验 的 实 Eviews5.0 强化理论课内容，能够运用Eviews5.0诊断异方差/多重共线性问题，并进行合理目 的修正。 验 （1） 异方差的诊断与修正：习题9.12（本题中要求先检验异方差是否存在，再做内 WLS回归）； 容 （2） 对多重共线性的诊断与修正：习题8.14； 和 （3） （选作题）习题9.27 原 理 2

(1)异方差的诊断与修正：习题9.12（本题中要求先检验异方差是否存在，再做WLS回归）； 实 验 过 及分析 观察上面的散点图,设定含有二次的回归模型 程 1. 首先检验是否存在异方差 方法一根据问题的性质 由于数据是横截面数据,很可能存在异方差 方法二运用残差图检验

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做残差平方对AGE的散点图 做残差平方对AGE^2的散点图如下 残差变动大,说明存在异方差 2 park 检验 4

由PARK检验得出原模型没有异方差 3格莱泽检验

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由格莱泽检验的结果看出原模型不存在异方差 4怀特检验 无交叉项 6

有交叉项 选择没有交叉项的怀特检验结果 显著水平定10%原模型显著,说明存在异方差 做WLS回归 21. i=C·AGEi即误差方差与AGEi成比例：平方根变换（模型两边同除以Xi的平方根） 7

命令ls salary/@sqrt(age) 1/@sqrt(age) @sqrt(age) age*@sqrt(age) 2 . i=C·AGEi2即：误差方差与AGEi2成比例：模型两边同除以AGEi ls salary/age c 1/age age 2。 (2)对多重共线性的诊断与修正：习题8.14； (a)这两个指数分别体现了新车消费价格指数和居民消费价格指数对轿车的需求量产生的影响. (b)该指标反应了经济状况,会影响汽车消费水平. 8

(c)系数表示轿车需求量对新车消费者价格指数,城市居民消费者价格指数,个人可支配收入,利率,城市就业劳动力的弹性. (d)模型OLS的估计值 该模型中可能存在多重共线性R2 值比较高,但部分偏回归系数不显著,可能存在多重共线性 相关系数矩阵 剔除变量LNX2重新做回归模型得到的结果如下 9

剔除变量LNX4 观察上面的回归结果该模型显著 Y=-352060.4-8835.681nX3t-2436.372lnx5t+36157.41lnx6t 10

(3)（选作题）习题9.27 (a) 实 验 过 横截面数据很可能存在异方差 程 利用怀特检验 及 分 析 上述结果表明存在异方差 11

(b) 实 验 过 程 及 分 析 系数显著了说明异方差有所改善 (c) 12

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不能看出哪些变量导致了异方差 对变量取对数 实验通过此次实验,强化理论课内容，能够运用Eviews5.0诊断异方差和多重共线性问题，小并进行合理的修正。 结 成 绩 评 定 时间： 年 月 日 说明：（1）“实验过程及分析”要求学生概括说明重要的分析步骤，并给出实验结果（包括重要的中间结果），然后分析结果的经济意义。（2）“实验小结”要求学生实事求是地总结本次实验课完成了哪些实验内容，有什么收获或体会。（3）“成绩评定”：指导老师给学生实验课完成情况进行评定，标准为：A（优）、B（良）、C（中）、D（差），对完成选作题的同学予以加分。

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